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[거시포럼] Simultaneous inference and its applications to macroeconomic issues
김건호 교수(한양대학교) 2017.07.20
□ [연구목적] 필립스 곡선(phillips curve), 유위험 금리평형(uncovered interest parity) 등 여러 거시경제 이슈에 동시추론(simultaneous inference)을 적용하고자 함.
- 동시추론 신뢰대역(simultaneous confidence band)에 기반을 두어 미국과 한국에 적합한 필립스 곡선(phillips curve) 판정
- 동시추론(simultaneous inference)을 적용하여 유위험 금리평형(uncovered interest parity) 가설이 기각되는 선물 프리미엄 퍼즐(forward premium puzzle) 분석
□ [연구결과] 아직 기술적 난제들이 존재하지만 거시경제 이슈에 동시추론(simultaneous inference)을 적용할 경우, 기각의 원인을 파악할 수 있는 등 기존의 모형보다 더 효과적임.
- 미국의 경우에는 자연실업률 가정에 의해 경기 순환 상태가 결정되고, 한국의 경우에는 근소한 차이로 시간에 변동하는 자연실업률 모형이 효과적임.
- 유위험 금리평형(uncovered interest parity) 가설이 기각되는 시점을 결정하고 기각 원인이 거시경제 기본상황(macroeconomic fundamentals)에 있음을 확인
○ 주 제: Simultaneous inference and its applications to macroeconomic issues
○ 발 표 자 : 김건호 교수(한양대학교)
○ 일 시: 2017. 7. 20(목) 16:00~18:00
○ 장 소: 4층 소회의실
- 동시추론 신뢰대역(simultaneous confidence band)에 기반을 두어 미국과 한국에 적합한 필립스 곡선(phillips curve) 판정
- 동시추론(simultaneous inference)을 적용하여 유위험 금리평형(uncovered interest parity) 가설이 기각되는 선물 프리미엄 퍼즐(forward premium puzzle) 분석
□ [연구결과] 아직 기술적 난제들이 존재하지만 거시경제 이슈에 동시추론(simultaneous inference)을 적용할 경우, 기각의 원인을 파악할 수 있는 등 기존의 모형보다 더 효과적임.
- 미국의 경우에는 자연실업률 가정에 의해 경기 순환 상태가 결정되고, 한국의 경우에는 근소한 차이로 시간에 변동하는 자연실업률 모형이 효과적임.
- 유위험 금리평형(uncovered interest parity) 가설이 기각되는 시점을 결정하고 기각 원인이 거시경제 기본상황(macroeconomic fundamentals)에 있음을 확인
○ 주 제: Simultaneous inference and its applications to macroeconomic issues
○ 발 표 자 : 김건호 교수(한양대학교)
○ 일 시: 2017. 7. 20(목) 16:00~18:00
○ 장 소: 4층 소회의실
